最优风险管理决策模型建立
2008-8-12 13:31:55 作者：网友 |
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——第i项风险管理方案与第j项风险损失值；
模型(7－9)的求解是一个在约束条件s.t.限制下的多元线性规划问题。需要注意的是，这里的的风险损失值为风险事件发生时的潜在损失和风险管理成本之和，同时规定在各种风险管理方案中的最小风险损失值的效用值为1，而最大风险损失值的效用值为0<67>。按上述最优风险管理决策模型进行风险管理决策时，主要步骤如下：
(1)确定风险损失效用函数(曲线)或效用指标。
(2)计算各风险管理方案的风险损失效用值。通常用插值法进行：
设风险损失值为L，其效用值为U(L)，在效用函数中与L相邻的两个风险损失值为 和 ( < L < )，其对应的效用值分别为U( )和U( )，则有：
(7－10)
(3)计算各风险管理方案的风险损失效用期望值。
(4)将各风险管理方案的风险损失效用期望值代入决策模型，在风险管理总费用和既定风险约束下，求取最优风险管理组合方案。
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文章来源：中国项目管理资源网
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